O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicaram novas regras sobre o capital mínimo exigido para cobrir riscos de mercado nos bancos, conforme diretrizes de Basileia III. As mudanças foram formalizadas pelas resoluções BCB nº 470 e CMN nº 5.207.
A nova metodologia RWAsens, baseada em sensibilidades, será obrigatória a partir de 2027 para bancos dos segmentos S1, S2 e S3. O modelo substitui normas antigas e se alinha às práticas atuais de gestão de risco.
O BC prevê impacto neutro no total de capital exigido, com prazo até 2026 para adaptação das instituições financeiras.
